Mondare i finocchi, tagliarli prima in quattro spicchi e poi a fettine piuttosto sottili.
Versare l'olio in una padella antiaderente ed unirvi i finocchi cosi' preparati; salare, chiudere con un coperchio e cuocere a fiamma bassa fino a quando i finocchi diventeranno teneri, mescolando di tanto in tanto.
A cottura avvenuta, spegnere il fuoco, versare sui finocchi due cucchiai di parmigiano grattugiato, amalgamare il tutto e lasciare riposare.
Stendere sul fondo di una pirofila uno strato di besciamella e distribuirvi la meta' dei finocchi; spolverarne la superficie con del parmigiano e adagiarvi quindi la mozzarella precedentemente tagliata a fettine.
Proseguire con i rimanenti finocchi, uno strato di besciamella, una spolverata di parmigiano ed una di pepe.
Infornare per 30 minuti a 200° gratinando eventualmente la superficie durante gli ultimi minuti di cottura con il grill.
